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万家基金:投资领域的人工智能时代或已来临
来源:万家基金

万家基金:投资领域的人工智能时代或已来临



  已升级过的谷歌围棋“阿尔法狗”狂扫各路棋手,站在围棋智能最高点,今日,它面对人类中同样站在最高点的中国棋手九段柯洁。5月22日晚,柯洁在微博上发布了终极感想,“无论输赢,这都将是我与人工智能最后的三盘对局。”
  
  人工智能也正在被应用于各行各业,接踵而来地是传统产业的变革和重构。在投资领域,人工智能也被广泛应用于开发各种量化算法和学习模型,以提高量化策略的胜率。比如,当前最热的“基于人工神经网络的机器学习方法”就被万家基金应用在了量化选股策略的开发中。

  万家基金量化投资部总监卞勇在接受采访时讲到:“采用基于人工神经网络的机器学习方式实现人工智能,开发者首先需要设置一个智能系统,这个智能系统最开始就像初生婴儿那样什么也不懂,但它能够学习,并能渐渐地适应环境,应付各种复杂情况。尽管这种系统开始也常犯错误,但它能吸取教训,并在下次运行时改正。这种自我修正和学习的方式正是机器学习方法的核心优势。我们将机器学习的方法应用于量化投资领域,在建立模型后,利用历史数据对于机器学习的选股模型进行训练,使得模型能够不断优化并适应参数和环境的改变,得出更优的选股结果。”

  据悉,万家基金量化投资团队自主开发了基于“机器学习”的量化多因子选股模型,能够对各种复杂多变的因素进行分析并进行自主学习,从而适应不断变化的市场环境;同时最大限度的摆脱人为干预,实现量化投资稳健及可持续的优势。“机器学习”模型依托于底层技术系统快速处理海量信息的优势,采用了包括基本面、技术层面、交易层面、分析师预期、全市场新闻关联等近400余种因子,涵盖了数量以及文本数据,覆盖了绝大多数市场研究人士所需要观察的指标。在此基础上,万家基金量化投资团队应用自主开发的“机器学习”算法,让人工智能代替人脑对于每个因子的表现进行主动的学习评估,进而阶段性的进行因子的选择、分组和组合工作。通过“机器学习”的算法来组合因子,保证了对证券市场海量信息的及时有效处理,也避免了人为因素的干扰,也降低了模型风险,最大程度地做到风险和预期收益的可测、可控,实践中为万家基金量化投资团队的组合管理提供有力保障。

2017年5月24日

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